Trading d'énergie Systèmes de gestion des risques 2013 Licence corporative: 7000 Le marché du risque d'échange d'énergie est très diversifié, ce qui peut rendre difficile la synthèse du marché dans son ensemble. Il couvre une gamme de produits et de secteurs, ce qui signifie que lsquoenergyrsquo sera considéré comme faisant partie du commerce des produits de base par certains et comme une branche distincte de la gestion des risques par d'autres. Le marché de l'énergie comprend les marchés de l'électricité, le charbon (étroitement lié à la logistique), le pétrole (le marché le plus intégré géographiquement, mais divisé par différentes catégories de production), le gaz (marché en réseau souvent lié aux indices pétroliers), la pétrochimie et le raffinage , Les énergies renouvelables, le recyclage, les marchés de détail, les marchés de gros industriels et la logistique. Outre la complexité de la structure du marché, il existe également un large éventail d'acteurs sur les marchés de l'énergie. Les acteurs aussi variés que les services publics réglementés, les courtiers, les hedge funds, les banques et les utilisateurs industriels ont des besoins significativement diversifiés. Pour chacun de ces acteurs, le concept de gestion du risque de trading ldquoenergy peut signifier quelque chose de différent et avoir des besoins commerciaux et technologiques différents. Alors que le marché est divers et divisé en sous-groupes, il existe un certain nombre de tendances clés qui affectent le marché dans son ensemble. Traditionnellement, les modèles et les cadres de la gestion du risque lié à l'échange d'énergie sont basés sur ceux des marchés financiers, mais les besoins des marchés du risque d'échange d'énergie sont différents. Les stratégies et les technologies doivent évoluer pour répondre aux besoins changeants et à la complexité accrue des marchés de l'énergie, et être en mesure de répondre à certains métiers au sein des marchés. Le développement du marché s'est concentré sur la complexité croissante et la demande pour une gestion plus intégrée des risques. Alors que la gestion du risque de négociation d'énergie a précédemment mis l'accent sur l'analyse de la VaR et la comptabilité de couverture, le risque de crédit, qui est complexe et très intensif en calcul, devient de plus en plus important. Le risque opérationnel, y compris le risque géopolitique, devrait être incorporé dans les mesures de risque. L'analyse des risques doit également reposer sur une base de données solide qui permet aux entreprises d'avoir une vision claire des risques entre les types d'actifs et les secteurs. En outre, les systèmes devront disposer de capacités de données en temps réel, en particulier pour les flux de données de marché, parallèlement à l'intelligence d'affaires en temps réel. Outre les effets des réglementations propres à l'énergie, de nouvelles règles et exigences de déclaration de la FCA, EMIR, REMIT et Dodd-Frank sur la déclaration et la compensation affecteront également le marché. Cela a déjà commencé avec la ldquofuturisation de swapsrdquo et le nombre subséquent inférieur à ce que l'on prévoyait de concessionnaires de swaps et de participants aux swaps majeurs montrant l'effet accru de la réglementation sur le commerce d'énergie. Comme dans d'autres marchés, les réglementations visant à réduire le commerce hautement structuré passent par les marchés des dérivés énergétiques. La réglementation financière, qui vise à accroître la transparence des marchés des produits dérivés, sera un élément clé de la gestion des risques liés à l'échange d'énergie. La complexité du marché signifie qu'il existe un certain nombre d'approches différentes en matière de gestion des risques liés à l'échange d'énergie et un certain nombre de solutions technologiques différentes. L'évaluation, la tarification et la gestion des risques dans un contexte énergétique nécessitent des solutions technologiques robustes et flexibles et nécessitent une gamme spécifique de fonctionnalités, qui ne sont ni courantes ni répandues sur d'autres marchés. Ce rapport couvre les exigences technologiques et le paysage des fournisseurs pour la gestion des risques liés à l'échange d'énergie. Aucun produit unique ou vendorrsquos famille de produits a une couverture complète et différents fournisseurs mettent l'accent sur différentes capacités. Il ya eu également une consolidation continue des vendeurs sur le marché que les fournisseurs ont cherché à construire leur fonctionnalité au cours des 18 derniers mois. Il peut donc être difficile pour les acheteurs de déterminer quelle solution ou solutions répondent à leurs besoins. Ce rapport vise à aider les acheteurs à décider d'utiliser Chartisrsquos RiskTech Quadranttrade pour aider à jeter la lumière sur le marché. Le RiskTech Quadranttrade utilise une méthodologie complète de recherche indépendante approfondie et un système de notation clair pour aider à expliquer quelle solution technologique répond aux besoins des diverses institutions financières. RiskTech Quadranttrade ne décrit pas simplement un fournisseur comme le meilleur fournisseur de système de gestion du risque de trading d'énergie. Il dispose d'une méthodologie de classement sophistiquée pour expliquer quelles solutions seraient les meilleures pour les acheteurs, selon leurs stratégies de mise en œuvre et leurs besoins. Allegro, Amphora, Aspect, Brady Energy, EKA Software, Murex, OpenLink, Pioneer, SAS, SunGard, Triple Point et Ventyx. Energy Trading Risk Management Systems 2014 Licence d'entreprise : 7000 Le marché du commerce de l'énergie est en pleine évolution et couvre une gamme de produits et de secteurs. Il a de plus en plus commencé à se définir et à se séparer du marché des produits de base et se segmentera désormais davantage dans les marchés de réseau et de génération tels que l'électricité et le gaz et les produits énergétiques comme le charbon et le pétrole. Ces marchés complexes comportent un large éventail de participants. Les acteurs sont aussi variés que les services publics réglementés, les courtiers, les hedge funds, les banques et les utilisateurs industriels, et pour chacun de ces acteurs, le concept de gestion des risques de trading peut signifier quelque chose de différent et peut entraîner des besoins commerciaux et technologiques différents. Cependant, dans ce milieu complexe, il existe un certain nombre de tendances globales. Les marchés à base de réseaux et de produits énergétiques évoluent globalement dans la même direction. L'accent est mis sur les éléments financiers et les éléments physiques sous-jacents, notamment sur l'optimisation, la gestion d'actifs et la gestion de portefeuille. Les marchés en réseau se dirigent vers un cadre réglementaire qui reflète de plus en plus celui des services financiers en général et, plus particulièrement, des produits dérivés. Ces réglementations recouvrent, contraignent et conduisent des réseaux tels que l'électricité et le gaz, et des pools d'actifs tels que les énergies renouvelables (par exemple, l'énergie éolienne et solaire). Les produits énergétiques sont beaucoup moins réglementés et restent étroitement liés aux produits non énergétiques. La gestion axée sur les produits énergétiques repose davantage sur une logistique efficace et intégrée que sur la conformité réglementaire. La réglementation se poursuit rapidement sur le marché de l'ETRM, y compris les exigences accrues en matière de conformité de Dodd-Frank, Bâle 3 et REMIT. REMIT devrait être considérée comme une encapsulation des meilleures pratiques et des idées de la zone euro sur la transparence et la surveillance du marché. Il représente actuellement une superstructure ambitieuse pour l'évolution à long terme du cadre des marchés de l'énergie en réseau et, tout en étant construit autour des marchés européens, les principes seront traduisibles dans d'autres juridictions. La tendance à la gestion des risques prolongée mise en évidence dans le rapport 2012 de Chartis Energy Trading Risk Management Systems se poursuit. L'accent est mis sur l'optimisation, la gestion d'actifs et la gestion de portefeuille sur l'agenda réglementaire. Ce rapport est une mise à jour du rapport technologique Chartisrsquos Energy trading risk management 2013, qui couvre les exigences technologiques et le paysage des fournisseurs pour les systèmes de gestion des risques liés à l'échange d'énergie. Aucun produit unique ou vendorrsquos famille de produits a une couverture complète et différents fournisseurs mettent l'accent sur différentes capacités. Il ya eu également une consolidation continue des vendeurs sur le marché que les fournisseurs ont cherché à construire leur fonctionnalité au cours des 18 derniers mois. Il peut donc être difficile pour les acheteurs de déterminer quelle solution ou solutions répondent à leurs besoins. Ce rapport vise à aider les acheteurs à décider d'utiliser Chartisrsquos RiskTech Quadrant reg pour aider à jeter la lumière sur le marché. Le RiskTech Quadrant reg utilise une méthodologie complète de recherche indépendante approfondie et un système de notation claire pour aider à expliquer quelles solutions technologiques répondent aux besoins des diverses institutions financières. Le RiskTech Quadrant reg ne décrit pas simplement une solution technologique comme la meilleure solution de gestion des risques liés à l'échange d'énergie. Il dispose d'une méthodologie de classement sophistiquée pour expliquer quelles solutions seraient les meilleures pour les acheteurs, selon leurs stratégies de mise en œuvre et leurs besoins. Le présent rapport couvre les principaux fournisseurs de solutions de gestion des risques liés à l'échange d'énergie, dont Allegro, Brady, EKA, HOC, Lacima, Murex, OpenLink, Pioneer, SAS, SunGard, TriplePoint (maintenant une partie de ION Investments) et Ventyx. Slideshare utilise des cookies Pour améliorer les fonctionnalités et les performances, et pour vous fournir de la publicité pertinente. 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